發(fā)布時(shí)間：2018-04-22 22:42

  本文選題：商業(yè)銀行穩(wěn)定 + 基于VaR的Z值模型�。� 參考：《金融研究》2011年09期

【摘要】：本文首先建立了能反映商業(yè)銀行中長(zhǎng)期貸款占比與凈資產(chǎn)收益之間關(guān)系的凈資產(chǎn)收益函數(shù)表達(dá)式,再將該表達(dá)式引入到人們所普遍采用的破產(chǎn)概率模型之中,構(gòu)建中長(zhǎng)期貸款占比影響銀行破產(chǎn)概率的數(shù)理模型,借此提出可反映中長(zhǎng)期貸款占比與商業(yè)銀行穩(wěn)定二者之間關(guān)系的理論假說;然后,以2001～2009年國(guó)內(nèi)14家主要商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)為樣本,對(duì)上述理論假說進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。研究表明,中長(zhǎng)期貸款占比與商業(yè)銀行穩(wěn)定水平之間呈顯著的倒U型關(guān)系,并且這一關(guān)系主要通過中長(zhǎng)期貸款占比對(duì)商業(yè)銀行VaR值的作用而實(shí)現(xiàn)。
[Abstract]:In this paper, the expression of net asset income function which can reflect the relationship between medium and long term loan ratio and net asset income of commercial banks is established, and then the expression is introduced into the ruin probability model that is widely used by people. In this paper, a mathematical model of the ratio of medium and long term loans affecting the bankruptcy probability of banks is constructed, and a theoretical hypothesis reflecting the relationship between the ratio of medium and long term loans and the stability of commercial banks is put forward. Based on the panel data of 14 major commercial banks in China from 2001 to 2009, the above theoretical hypothesis is empirically tested. The results show that the relationship between the ratio of medium and long term loans and the stable level of commercial banks is inversely U-shaped, and this relationship is mainly realized by the effect of the ratio of medium and long term loans on the VaR value of commercial banks.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)金融研究院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):71073025) 上海市哲學(xué)社科規(guī)劃課題項(xiàng)目 教育部人文社科項(xiàng)目(07JA790023)資助
【分類號(hào)】：F832.4;F224

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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2 鄭小婧;姜寧;魏守華;;轉(zhuǎn)型金融體制背景下的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的考察——以長(zhǎng)三角地區(qū)為背景[A];2008年中國(guó)經(jīng)濟(jì)特區(qū)論壇：紀(jì)念改革開放30周年學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2008年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1789304