本文選題：股指期貨 + 資本市場波動性�。� 參考：《經濟問題》2011年06期

【摘要】：在市場經濟下,股指期貨具有套期保值、金融資產配置、價格發(fā)現(xiàn)等資本功能。由于中國現(xiàn)階段股票市場、債券市場、期貨市場彼此間并無直接關聯(lián),所以,股指期貨的推出必將對資本市場波動率產生重要影響。綜合考量企業(yè)的總資產及總股本兩個因素,以滬深若干只典型超大盤股為分析對象,重新構造了股票指數(shù)收益率,重點考察了股指期貨與資本市場波動性的關聯(lián)關系。
[Abstract]:Under the market economy, stock index futures have the capital function of hedging, financial asset allocation, price discovery and so on. Since the stock market, bond market and futures market in China are not directly related to each other, the introduction of stock index futures will have an important impact on the volatility of the capital market. Considering the two factors of total assets and total equity of the enterprise, this paper reconstructs the stock index rate of return by taking several typical super-large-cap stocks in Shanghai and Shenzhen as the object of analysis, and focuses on the relationship between the stock index futures and the volatility of the capital market.
【作者單位】： 吉林大學商學院;
【分類號】：F832.51

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本文編號：1786265