發(fā)布時間：2018-04-21 12:56

  本文選題：多目標(biāo)規(guī)劃 + 資產(chǎn)負(fù)債管理　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2011年14期

【摘要】：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)眾多,很多目標(biāo)還存在沖突、矛盾。文章將多目標(biāo)規(guī)劃與商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理相結(jié)合,構(gòu)建基于多目標(biāo)規(guī)劃的資產(chǎn)負(fù)債管理模型,希望能夠同時實現(xiàn)資本充足率目標(biāo)、利潤目標(biāo)和風(fēng)險資產(chǎn)目標(biāo)。模型的求解結(jié)果表明,多目標(biāo)規(guī)劃模型能能夠同時實現(xiàn)多個資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)。而且,最優(yōu)解與目標(biāo)函數(shù)的優(yōu)先級密切相關(guān)。
[Abstract]:There are many objectives in the management of assets and liabilities of commercial banks, many goals still exist conflicts and contradictions. This paper combines multi-objective planning with asset liability management of commercial banks to construct an asset liability management model based on multi-objective planning, hoping to realize the target of capital adequacy ratio, profit target and risk asset target. The results show that the multi-objective programming model can achieve multiple asset liability management objectives simultaneously, and the optimal solution is closely related to the priority of the objective function.

【作者單位】： 南開大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71073084)
【分類號】：F832.2

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本文編號：1782528