本文選題：多維度 + 金融風險　； 參考：《暨南大學》2013年碩士論文

【摘要】：經濟的發(fā)展越來越離不開金融的支持，而金融風險特別是金融危機對經濟的影響又是巨大的，如今不僅是經濟的全球化而且金融的全球化也在不斷的深化。因此，金融對經濟的雙重影響是揮之不去的。如何去量化金融風險和對金融風險預警是目前急需解決的問題之一。雖然金融全球化不斷深化，但因各國經濟發(fā)展程度、政治體制、文化不同，所以，各國的金融風險情況也是有差異的。 基于中國的實際情況，本文從多維角度出發(fā)來研究中國的金融風險度量的統(tǒng)計分析方法。首先，本文闡述了金融風險相關理論。金融風險理論主要包括以下四個方面：金融風險成因、金融風險指標、金融風險統(tǒng)計分析方法和金融風險分類等理論；其次，本文建立二層次五個維度的金融風險指標體系。通過CRITIC和極大不相關法分別對五個維度金融風險指標進行篩選，建立了宏觀經濟維度、銀行與貨幣維度、泡沫維度、外部沖擊維度和債務維度的金融風險指標體系。第三，金融風險度量研究。通過二層次CRITC-灰色關聯(lián)模型對金融風險進行綜合評價，以此來對每個維度風險的五個指標降為一個，最后將25個指標降為1維的整體金融風險。利用VaR模型來對降維后的金融風險進行量化，量化后的金融風險與中國的實際情況是非常吻合；第四，對未來五期金融風險進行預測。通過采用HLOT模型對量化的金融風險進行預測，未來五年整體金融風險仍處于較高區(qū)域。
[Abstract]:The development of economy is more and more inseparable from the financial support, and the financial risk, especially the financial crisis, has a great impact on the economy. Nowadays, not only the globalization of economy, but also the globalization of finance is deepening.Therefore, the dual impact of finance on the economy is lingering.How to quantify financial risk and early warning of financial risk is one of the problems that need to be solved.Although financial globalization continues to deepen, there are differences in the financial risk situation among countries because of the different levels of economic development, political system and culture.Based on the actual situation in China, this paper studies the statistical analysis method of financial risk measurement in China from multidimensional perspective.First, this article elaborated the financial risk correlation theory.The financial risk theory mainly includes the following four aspects: the cause of financial risk, the financial risk index, the financial risk statistical analysis method and the financial risk classification theory; secondly, this paper establishes the financial risk index system with two levels and five dimensions.The financial risk index system of macroeconomic dimension, bank and currency dimension, bubble dimension, external shock dimension and debt dimension is established by CRITIC and maximum discorrelation method.Third, financial risk measurement research.A two-level CRITC- grey relational model is used to evaluate the financial risk comprehensively, so that the five indexes of each dimension risk are reduced to one, and the 25 indexes are reduced to the overall financial risk of one dimension.Using VaR model to quantify the financial risk after dimensionality reduction, the quantitative financial risk is very consistent with the actual situation in China. Fourthly, the financial risk in the next five periods is predicted.By using HLOT model to predict the quantitative financial risk, the overall financial risk is still in a higher region in the next five years.
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.99

【參考文獻】

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本文編號：1755588