本文選題：風險管理 + 實用RAROC模型　； 參考：《投資研究》2011年09期

【摘要】：有效的風險管理是銀行價值實現(xiàn)的一個重要手段�；谏虡I(yè)銀行在業(yè)務拓展中均衡收益風險的思想,本文重點探討了RAROC的內涵與實質,從銀行實務應用的角度提出不同管理目的下的實用RAROC計量模型。同時針對模型測算中面臨的數(shù)據(jù)提取、匹配、分攤等問題進行了研究,指出實用的計量模型、完備的基礎數(shù)據(jù)庫和業(yè)務部門支持是RAROC系統(tǒng)建設的三大關鍵要素,并給出系統(tǒng)構建的相關建議。
[Abstract]:Effective risk management is an important means to realize the value of banks.Based on the idea of balancing income risk in business development of commercial banks, this paper focuses on the connotation and essence of RAROC, and puts forward a practical RAROC econometric model for different management purposes from the point of view of practical application of bank.At the same time, the problems of data extraction, matching and allocation in model calculation are studied. It is pointed out that practical measurement model, complete basic database and business department support are the three key elements in the construction of RAROC system.And gives the system construction related suggestions.
【作者單位】： 西南交通大學經濟管理學院;中國建設銀行四川省分行評估評價部;
【基金】：國家自然科學基金(70771096)
【分類號】：F832.33;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1752413