本文選題：金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警　切入點(diǎn)：傳染渠道　出處：《金融研究》2014年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：立足于國際金融危機(jī)傳染渠道的新視角,構(gòu)建具有實(shí)時(shí)性、針對(duì)性和國際視野的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,并從外匯市場、銀行業(yè)以及股票市場三個(gè)維度合成符合我國國情的金融壓力指數(shù)�；隈R爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型的中國金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的實(shí)證表明,M2/G-DP增長率、股市波動(dòng)率和外貿(mào)依存度與當(dāng)前我國金融風(fēng)險(xiǎn)呈正向關(guān)系;股市收益率和外匯儲(chǔ)備/GDP則與金融風(fēng)險(xiǎn)成反向關(guān)系;我國金融風(fēng)險(xiǎn)主要來源于應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)過度寬松的貨幣政策、股票市場及其監(jiān)管體系的不完善。預(yù)測顯示,2014~2015年我國將處于低金融風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。
[Abstract]:Based on the new perspective of the international financial crisis contagion channel, the paper sets up a real-time, targeted and international financial risk warning index system, and from the foreign exchange market, The three dimensions of banking and stock market synthesize the financial pressure index according to the situation of our country. The empirical analysis of China's financial risk early warning based on Markov regional system transfer model shows that M2 / G-DP growth rate is higher than that of M2 / G-DP. The volatility of stock market and the degree of dependence on foreign trade are positively related to the current financial risks in China; the stock market returns and the ratio of GDP of foreign exchange reserves are inversely related to financial risks; the financial risks in China mainly come from the excessively loose monetary policies in response to the crisis. The stock market and its supervision system are imperfect. The forecast shows that China will be in a low financial risk state from 2014 to 2015.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：2014年度教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目“基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的金融危機(jī)傳染與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系研究”(14YJA910001)資助
【分類號(hào)】：F832

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1613306