本文選題：貸款集中度　切入點(diǎn)：收益與風(fēng)險(xiǎn)　出處：《東北財(cái)經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：商業(yè)銀行的貸款集中是一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,表現(xiàn)為商業(yè)銀行的信貸資源配置主要集中在某些行業(yè)、地區(qū)、特定的客戶群等,這在一定程度上會(huì)對我國整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)以及商業(yè)銀行自身的經(jīng)營績效和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。這一影響可能是雙向的,即：既存在積極的影響,也隱含不利的一面。為了研究這些影響是否存在,影響程度如何以及銀行業(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的應(yīng)對策略,將著眼點(diǎn)放在商業(yè)銀行本身,從商業(yè)銀行自身的角度研究貸款集中度效應(yīng),也就是商業(yè)銀行貸款集中度對其自身經(jīng)營績效以及風(fēng)險(xiǎn)的影響。為全面考察我國商業(yè)銀行貸款集中度的現(xiàn)狀以及貸款集中度對商業(yè)銀行收益以及風(fēng)險(xiǎn)的影響,主要采用定量的研究方法進(jìn)行實(shí)證探究,輔以定性研究以及規(guī)范性分析。 首先,在總結(jié)了貸款集中度以及貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論,歸納概括了國內(nèi)外相關(guān)的研究成果基礎(chǔ)上,明確了貸款集中可能帶來的收益及風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng),進(jìn)而確定了主要的研究內(nèi)容以及所使用的研究方法。 其次,根據(jù)上市商業(yè)銀行披露的年報(bào)數(shù)據(jù)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)報(bào)告總結(jié)了我國銀行業(yè)貸款集中的現(xiàn)狀。得出了銀行業(yè)的貸款主要向大客戶、先進(jìn)制造業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中。銀行貸款期限傾向于中長期貸款,但目前短期貸款的增速高于中長期貸款。個(gè)人貸款中以住房抵押貸款為主。繼而在對我國商業(yè)銀行貸款集中度的成因進(jìn)行分析之后,對貸款集中度可能產(chǎn)生的收益和風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)進(jìn)行了正反兩方面的分析,主要為下文的實(shí)證分析做鋪墊。 再次,對我國上市商業(yè)銀行的貸款集中情況做出測算。主要對客戶集中度、行業(yè)集中度以及地區(qū)集中度進(jìn)行了測算。為研究貸款集中度對商業(yè)銀行收益以及風(fēng)險(xiǎn)的影響,選取了能代表商業(yè)銀行收益的指標(biāo)——總資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率,代表商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)——信用風(fēng)險(xiǎn)：不良貸款率；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)杠桿；監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：資本充足率,并對這些指標(biāo)進(jìn)行了測算。 然后,采用實(shí)證研究的方法來探討上市商業(yè)銀行貸款集中度對收益以及風(fēng)險(xiǎn)的影響。根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性、完整性和一致性,選取14家上市商業(yè)銀行2008年至2012年的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并將這些銀行按性質(zhì)不同分為國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行三組分別進(jìn)行實(shí)證分析。得出了總體上,我國商業(yè)銀行的貸款集中度對銀行收益無顯著影響,只有城市商業(yè)銀行的客戶集中度與其收益呈反比。而商業(yè)銀行的貸款集中度對銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響不盡相同。國有商業(yè)銀行的貸款集中度對信用風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)具有顯著影響,且國有商業(yè)銀行的貸款集中度越高,面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)就越大。股份制商業(yè)銀行的客戶集中度與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)正相關(guān)。我國城市商業(yè)銀行的貸款集中度對資本充足率情況具有顯著影響�？傮w上,我國商業(yè)銀行的貸款集中度越高,商業(yè)銀行面臨的潛在貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)就越大。 最后,根據(jù)實(shí)證研究結(jié)論并聯(lián)系實(shí)際,從監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行自身以及金融大環(huán)境建設(shè)三個(gè)角度出發(fā),對防范貸款集中度度的收益及風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)提供了幾點(diǎn)意見建議。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1579953