本文關鍵詞： 移動平均線 量價趨勢線 ARIMA模型　出處：《華南理工大學》2016年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：在實際投資中,移動平均線理論是被投資者廣泛用于發(fā)現(xiàn)并捕捉股市操作機會的技術分析方法。在學術界,也有眾多學者基于移動平均線進行研究。但研究的思路主要還是局限于對移動平均線的參數(shù)大小、長短周期、交叉行為、組合特征等進行技術性優(yōu)化或交易策略等方面的研究。少有學者從移動平均線的理論缺陷上展開研究,而本文就是從這一角度切入。先指明簡單移動平均線的不足之處,并分析組成移動平均線的要素中,應包含成交量能這一重要元素。然后創(chuàng)建同時包括成交價格和成交量能的量價趨勢線,并展開實證研究�；谏献C指數(shù)和中小板指數(shù),應用ARIMA模型對量價趨勢線進行擬合分析,在優(yōu)化模型參數(shù)后進行短期預測,并對預測值進行了比較分析。從分析結(jié)果來看,上證指數(shù)的預測平均誤差率僅為0.7%,中小板指數(shù)的預測平均誤差率為0.8%。這一誤差水平,均遠遠小于5%的標準誤差,完全達到了模型精度要求。同時,從兩個指數(shù)不同的誤差率來看,也說明了中小板市場的波動幅度大于主板市場,符合新興市場股市波動的典型特征。本文從組成移動平均線的要素上進行改進,創(chuàng)建股票量價趨勢線。通過實證研究獲得較為精確的預測值,不僅表明量價趨勢線構(gòu)建的合理性和有效性,也能夠為投資者進行短期預測和投資活動提供參考。
[Abstract]:In real investment, the moving average theory is a technical analysis method that is widely used by investors to discover and capture the operating opportunities of the stock market. There are also many scholars who have done research based on moving average, but the research is mainly limited to the size of moving average parameters, long and long periods, cross behavior. Few scholars study on the theoretical defects of moving average, and this is the point of view. First, the shortcomings of simple moving average are pointed out. The paper also analyzes the elements of moving average line, which should contain the important element of volume energy. Then, the trend line of volume price, which includes both transaction price and volume energy, is created, and the empirical research is carried out. Based on the index of Shanghai Stock Exchange and the index of small and medium-sized board, The ARIMA model is used to fit the trend line of volume and price, the short-term prediction is made after optimizing the parameters of the model, and the predicted value is compared and analyzed. The average prediction error rate of Shanghai stock index is only 0.7 and the average error rate of small and medium board index is 0.8. This error level is far less than 5% standard error, which completely meets the model precision requirement. From the different error rates of the two indices, it also shows that the fluctuation range of the small and medium-sized board market is larger than that of the main board market, which accords with the typical characteristics of the emerging market stock market volatility. This paper improves on the elements that make up the moving average line. The establishment of stock volume price trend line, through empirical research to obtain a more accurate prediction value, not only shows the rationality and effectiveness of the volume price trend line construction, but also can provide a reference for investors to carry out short-term forecasting and investment activities.
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 阮華;;上升趨勢線難逃一劫[J];股市動態(tài)分析;2010年50期

2 魯兆;;冬天到了,春天還會遠嗎[J];股市動態(tài)分析;2011年35期

3 魯兆;;把注意力轉(zhuǎn)向中期走勢[J];股市動態(tài)分析;2012年38期

4 王先春(深圳推手);;仍有加速下跌可能[J];股市動態(tài)分析;2013年17期

5 牛熊道;;歐元跌破趨勢線將進入新一輪下跌[J];股市動態(tài)分析;2014年28期

6 魯兆;;2011年時空探秘[J];股市動態(tài)分析;2010年51期

7 張燕生;;構(gòu)筑紡織業(yè)國際競爭合作新優(yōu)勢[J];紡織服裝周刊;2014年09期

8 郝國強;;交易的理想模型與現(xiàn)實模式(三) 趨勢線及其變種[J];股市動態(tài)分析;2012年25期

9 曉姚;股票投資技術分析淺講[J];今日科技;1996年01期

10 魯兆;;6月擬現(xiàn)低點,反彈宜減倉[J];股市動態(tài)分析;2011年19期

相關重要報紙文章 前10條

1 陳曉迪;在“趨勢”中贏利[N];證券時報;2003年

2 廣州新升證券研究中心;巧用趨勢線捕捉買點[N];財經(jīng)時報;2001年

3 李相明;趨勢線在期貨中的應用技巧[N];期貨日報;2007年

4 richard;盯住趨勢線的重要性[N];上海證券報;2007年

5 平安期貨 侯書鋒;通過趨勢線來判斷價格趨勢[N];證券時報;2007年

6 李斌 裴王真;自然趨勢線論[N];期貨日報;2005年

7 銀河證券 陳健;刀光劍影的趨勢線與軌道線[N];中國證券報;2003年

8 戴若·顧比;跟隨趨勢線[N];上海證券報;2006年

9 戴若·顧比邋陳靜;黃金趨勢[N];上海證券報;2007年

10 戴若·顧比　編譯 陳靜;扇形趨勢線阻力[N];上海證券報;2009年

相關碩士學位論文 前2條

1 曹偉;股票量價趨勢線的構(gòu)建及實證研究[D];華南理工大學;2016年

2 忻煒;金融產(chǎn)品走勢的趨勢線研究及分析工具設計[D];上海交通大學;2010年

，

本文編號：1542415