本文關(guān)鍵詞： 股票市場 股票指數(shù) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 最小生成樹 金融危機(jī)預(yù)警　出處：《南方金融》2014年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文運(yùn)用最小生成樹方法研究2006-2013年由全球56個股票市場指數(shù)組成的網(wǎng)絡(luò)。研究發(fā)現(xiàn),這些股票市場在網(wǎng)絡(luò)中存在明顯的地理聚集效應(yīng),而且標(biāo)普500指數(shù)、香港恒生指數(shù)、荷蘭AEX指數(shù)、法國CAC40指數(shù)、新加坡海峽時報(bào)指數(shù)、墨西哥IPC指數(shù)是網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn);在金融危機(jī)中,網(wǎng)絡(luò)的聚集效應(yīng)在小范圍內(nèi)有所加強(qiáng)。本文還采用滑動窗口技術(shù)研究指數(shù)間平均系數(shù)和最短距離的均值,動態(tài)分析全球股票市場網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。結(jié)果表明,監(jiān)管者可以重點(diǎn)監(jiān)測核心節(jié)點(diǎn),以保證網(wǎng)絡(luò)的整體穩(wěn)定性。
[Abstract]:In this paper, the minimum spanning tree method is used to study the network of 56 stock market indices from 2006 to 2013. It is found that these stock markets have obvious geographical aggregation effect in the network, and the S & P 500 index, Hong Kong Hang Seng Index, The AEX index of the Netherlands, the CAC40 index of France, the Singapore Straits Times index, and the IPC index of Mexico are key nodes in the network; in the financial crisis, The clustering effect of the network is strengthened in a small range. In this paper, the mean value of the average coefficient and the shortest distance between indices are studied by sliding window technique, and the stability of the global stock market network is dynamically analyzed. Regulators can focus on monitoring the core nodes to ensure the overall stability of the network.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金重大研究計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目《非常規(guī)突發(fā)事件應(yīng)對決策任務(wù)規(guī)劃的支持模型集成原理與方法研究》(項(xiàng)目編號:91024028)的資助
【分類號】：F831.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1520945