本文關(guān)鍵詞： 銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 收入模型 風(fēng)險(xiǎn)度量　出處：《廣西大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：20世紀(jì)90年代以來,全球多家銀行出現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的損失事件,引起了銀行業(yè)和研究學(xué)者的重視,2004年巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系,要求銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)連同信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)一起計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本需求。本文首先綜述了銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及度量方法研究,以實(shí)證分析的研究方法對(duì)NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行度量。主要目的是通過度量NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值,分析NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀,找出風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因,并提出有效控制NF銀行廣西分行操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議。本文首先概括介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)定義和分類,巴塞爾委員會(huì)和中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,并著重介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)度量的各種模型。由于NF銀行尚未建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫,操作風(fēng)險(xiǎn)本身又難以度量,他行數(shù)據(jù)也難以搜集到真實(shí)的損失數(shù)據(jù)。所以,本文選擇自上而下模式中的基本指標(biāo)法和收入模型法,總結(jié)國內(nèi)外學(xué)者的研究經(jīng)驗(yàn),選取影響銀行利潤相關(guān)性較高并且可以利用公開途徑獲得數(shù)據(jù)的參數(shù),對(duì)NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量的實(shí)證分析。最后文章在度量的實(shí)證分析后對(duì)NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出了措施和建議。本文介紹和闡述了目前銀行操作風(fēng)險(xiǎn)定性管理和定量的度量方法,重點(diǎn)介紹了高級(jí)計(jì)量方法,并按照收入模型要求計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本,對(duì)于NF銀行廣西分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理具有一定的實(shí)用價(jià)值。
[Abstract]:Since 1990s, many banks around the world have suffered losses caused by operational risk, which has attracted the attention of banks and researchers. In 2004, the Basel Committee on Banking Supervision brought operational risk into the overall risk control system. Banks are required to calculate the demand for venture capital together with credit risk and market risk. The main purpose of this paper is to measure the operational risk of NF Bank Guangxi Branch by measuring the operating risk value of NF Bank Guangxi Branch, and to analyze the present situation of the operational risk of NF Bank Guangxi Branch. Find out the causes of the risk, and put forward the effective control of NF bank Guangxi Branch operational risk countermeasures and suggestions. First, this paper introduces the definition and classification of operational risk, The requirements of the Basel Committee and the China Banking Supervisory Committee on operational risk management are introduced, and various models of operational risk measurement are emphatically introduced. The operational risk itself is difficult to measure, and it is difficult to collect real loss data from other data. Therefore, this paper chooses the basic index method and the income model method in the top-down model to sum up the research experience of domestic and foreign scholars. Select the parameters that affect the profit correlation of the bank and can obtain the data through the open channel. This paper makes an empirical analysis on the operational risk measurement of NF Bank Guangxi Branch. Finally, after the empirical analysis of the measurement, the paper puts forward some measures and suggestions for the operational risk management of NF Bank Guangxi Branch. Qualitative and quantitative measures of operational risk in former banks, This paper mainly introduces the advanced measurement method, and calculates the operating risk capital according to the income model requirement, which has certain practical value for the operation risk management of NF Bank Guangxi Branch.
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1514686