本文關(guān)鍵詞： PORT方法 王變換 期權(quán)　出處：《東北師大學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2011年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：筆者從汽車保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式出發(fā),利用隨機(jī)門限值方法(即PORT方法),以及王變換方法,給出了一年期汽車保險(xiǎn)索賠額期權(quán)定價(jià)公式。并以太平洋保險(xiǎn)公司的有關(guān)索賠數(shù)據(jù)作為樣本,對(duì)其進(jìn)行實(shí)證研究,得到汽車保險(xiǎn)索賠額期權(quán)價(jià)格,具有很好的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
[Abstract]:Based on the risk transfer mode of automobile insurance, the author uses the stochastic threshold method (PORT method and Wang transform method). This paper gives the option pricing formula of one year automobile insurance claim, and takes the data of Pacific Insurance Company as the sample, carries on the empirical research to it, obtains the option price of the vehicle insurance claim amount. It has good theoretical and practical significance.
【作者單位】： 吉林大學(xué)國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究中心;吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;吉林大學(xué)馬克思主義學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(11CJY105) 吉林省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(2011B031) 教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(08JJD790153)
【分類號(hào)】：F842;F832.5;F335
【正文快照】： 一、引言隨著國(guó)內(nèi)汽車數(shù)量的快速增長(zhǎng),汽車保險(xiǎn)公司承保汽車保險(xiǎn)的份額也逐年高速遞增,但是由于保險(xiǎn)公司自身承保能力有限,汽車種類、規(guī)格的復(fù)雜性帶來的汽車保險(xiǎn)的巨大風(fēng)險(xiǎn)等,這使得如今的保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)力不從心,雖然有再保險(xiǎn)公司可以分散風(fēng)險(xiǎn),但是風(fēng)險(xiǎn)只是在保險(xiǎn)市場(chǎng)上進(jìn)行分

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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1 鄧志民;張潤(rùn)楚;;基于投資的再保險(xiǎn)定價(jià)公式[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯(中文版);2006年01期

2 榮喜民,張世英;再保險(xiǎn)定價(jià)的研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2001年06期

【相似文獻(xiàn)】

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1 周佰成;崔偉;呂海升;;基于PORT及王變換下汽車保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)研究[J];東北師大學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2011年05期

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本文編號(hào)：1486333