本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險管理模型 模型風(fēng)險 模型的性質(zhì)　出處：《上海金融》2011年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：隨著新資本協(xié)議的實(shí)施,各種估值定價和風(fēng)險計量模型開始在我國商業(yè)銀行大量應(yīng)用。本文對商業(yè)銀行風(fēng)險管理模型的五大基本性質(zhì)及其衍生性質(zhì)進(jìn)行了研究,并進(jìn)一步給出了有效防范模型風(fēng)險的若干建議。
[Abstract]:With the implementation of the new capital agreement, a variety of valuation pricing and risk measurement models have been widely used in China's commercial banks. This paper studies the five basic properties and their derivatives of the risk management model of commercial banks. Furthermore, some suggestions on how to prevent the risk of the model are given.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院;中國建設(shè)銀行總行;
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 隨著近幾年我國新資本協(xié)議的實(shí)施,2010年底工農(nóng)中建交和招商6家銀行開始申請實(shí)施新資本協(xié)議,其風(fēng)險管理能力和水平獲得了較大提升的同時,各種估值定價和風(fēng)險計量模型也開始在我國商業(yè)銀行大量應(yīng)用:零售申請評分卡(A卡)、行為評分卡(B卡)、催收評分卡(C卡);信用風(fēng)險內(nèi)部評級風(fēng)

【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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1 薛明皋;劉t樍，

本文編號：1485662