本文關(guān)鍵詞：基于時間序列數(shù)據(jù)的存款保險費(fèi)率和資本充足率在商業(yè)銀行風(fēng)險評價中的一致性研究　出處：《管理評論》2011年08期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：存款保險費(fèi)率和資本充足率都是評價商業(yè)銀行風(fēng)險的重要指標(biāo),它們基于不同的理論,但研究的是同一個問題。本文用多個銀行的時間序列數(shù)據(jù)分析了兩類指標(biāo)的異同,首先用偏微分方程計(jì)算了中國上市銀行的存款保險費(fèi)率,其次分別用Kendall協(xié)同系數(shù)檢驗(yàn)和ROC曲線圖的方法對兩類指標(biāo)的時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行評價,比較了兩個指標(biāo)的時間序列演變軌跡,最后分析了演變的原因并對后續(xù)研究作出展望。
[Abstract]:Deposit insurance rate and capital adequacy rate are important indicators to evaluate the risk of commercial banks, which are based on different theories. This paper analyzes the similarities and differences of the two kinds of indexes by using the time series data of many banks, and calculates the deposit insurance rate of Chinese listed banks by partial differential equation. Secondly, the time series data of two kinds of indexes were evaluated by Kendall synergy coefficient test and ROC curve, respectively, and the time series evolution tracks of the two indexes were compared. Finally, the paper analyzes the reasons of the evolution and makes a prospect for the follow-up study.
【作者單位】： 北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)(BUPT2009RC1023)
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 問題的提出存款保險制度是通過向參保的吸收存款的金融機(jī)構(gòu)收取一定數(shù)額的保險費(fèi),當(dāng)金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)支付困難或失去清償能力時,由存款保險機(jī)構(gòu)償付存款人的損失,最經(jīng)典的確定費(fèi)率的模型是Merton[1]的存款保險期權(quán)定價模型,存款保險費(fèi)率越高,表示資本市場與監(jiān)管層認(rèn)為該銀行風(fēng)險

【參考文獻(xiàn)】

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3 蔡W，

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