本文關(guān)鍵詞：金融衍生品定價模型及二階段運(yùn)算　出處：《統(tǒng)計與決策》2011年22期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 期權(quán)定價 博弈論 概率期望 資產(chǎn)組合復(fù)制

【摘要】：以期權(quán)為代表的金融衍生品定價在金融創(chuàng)新日益加劇的當(dāng)今市場交易中非常必要,文章分別從博弈論、概率期望和資產(chǎn)組合復(fù)制三個角度推導(dǎo)定價模型,并對相關(guān)參數(shù)和推導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)實(shí)解釋,最后指出以套利定價為基礎(chǔ)的三個模型缺陷,并提出解決思路。
[Abstract]:The pricing of financial derivatives, represented by options, is very necessary in today's market transactions where financial innovation is increasing. This paper deduces the pricing model from the three angles of game theory, probability expectation and portfolio replication. At last, it points out the defects of three models based on arbitrage pricing, and puts forward some solutions.
【作者單位】： 南京大學(xué)商學(xué)院;南京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言隨著利率市場化改革和金融創(chuàng)新進(jìn)程的加劇,金融衍生品種類也日益增多,第一是尋找一種對所有衍生品定價工作都適用的定價方法至關(guān)重要,其次是定價行為在金融交易中頻繁發(fā)生,如德爾塔套利保值技術(shù)在華爾街每天被使用幾百次,那么具有強(qiáng)數(shù)學(xué)理論的定價方法具有操作難度,特別

【共引文獻(xiàn)】

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