本文關鍵詞：基于KLR模型的中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警研究　出處：《上海金融》2014年12期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文構建銀行風險指數(shù)將KLR模型應用到我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警研究中,從宏觀經濟指標、銀行業(yè)脆弱性指標以及系統(tǒng)性風險傳染指標三個方面構建指標體系,計算閾值進行檢驗并預測。檢驗表明系統(tǒng)性風險預警指數(shù)對半年之內的預測結果最佳。
[Abstract]:This paper constructs the bank risk index KLR model is applied to the study of China's banking industry risk warning system, from the macro economic indicators, the banking fragility index system of three aspects of indicators and the systemic risk contagion index, test and prediction threshold. Tests show that the results of systematic risk early warning index to predict within six months the best.

【作者單位】： 湖南大學金融與統(tǒng)計學院;
【基金】：國家社會科學基金重點項目“財政政策和信貸政策與產業(yè)政策的協(xié)調配合研究”(12AZD035) 國家自然科學基金創(chuàng)新群體“金融創(chuàng)新與風險管理”(71221001)的資助
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、文獻綜述危機的預警研究最早始于20世紀70年代到90年代,歐洲貨幣危機、墨西哥金融危機和亞洲金融危機的先后爆發(fā)帶動了這一研究領域的熱潮。早在20世紀末期就已經形成了幾大經典的預警模型,分別是FR概率模型、STV橫截面模型和KLR模型。從本質上說,這些方法可以歸納為兩大

【參考文獻】

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【共引文獻】

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