本文關(guān)鍵詞：基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的中歐商業(yè)銀行效率比較研究　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：2001年中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)后,金融業(yè)逐步對外開放,中國商業(yè)銀行也因此面臨著新的機遇與挑戰(zhàn)。一方面,越來越多的中國商業(yè)銀行走上了國際化的道路,不斷拓展海外新市場；另一方面,花旗銀行、德意志銀行等國際知名銀行紛紛進軍中國市場。外資銀行憑借其先進的管理模式、差異化的產(chǎn)品戰(zhàn)略以及創(chuàng)新能力,正在占據(jù)越來越多的市場份額,給國內(nèi)的商業(yè)銀行帶來了前所未有的競爭壓力。銀行效率是銀行綜合競爭力的體現(xiàn)�？陀^分析國內(nèi)商業(yè)銀行與外資銀行之間效率差異的成因,研究影響銀行效率各種要素之間的作用機制,進而采取有針對性的措施,不斷提高國內(nèi)商業(yè)銀行效率,對于中國商業(yè)銀行提高自身競爭力有著極為重要的意義。本文以中國商業(yè)銀行和歐洲商業(yè)銀行作為研究對象,選取14家中國商業(yè)銀行(5家國有銀行,9家股份制銀行)以及16家歐洲知名商業(yè)銀行2004-2011年的相關(guān)數(shù)據(jù)作為研究樣本,選擇員工總數(shù)、固定資產(chǎn)凈值、存款總額、貸款損失準(zhǔn)備作為輸入指標(biāo),選擇貸款總額、凈利潤作為輸出指標(biāo),運用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(DEA)中的規(guī)模效益可變模型(VRS-DEA)和Malmquist指數(shù)模型作為研究工具,分別得出單期效率測度結(jié)果和動態(tài)效率變化測度結(jié)果。同時,對影響商業(yè)銀行效率的因素進行了歸納分析,并闡述這些因素是如何影響銀行效率的。本文研究結(jié)果表明：(1)2004年以來我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率以及純技術(shù)效率呈現(xiàn)總體上升的趨勢,資源配置的優(yōu)化程度以及管理水平正處在穩(wěn)步提高的上升階段。但是和歐洲商業(yè)銀行相比還存在著一定的差距。從規(guī)模效率來看,中國商業(yè)銀行總體呈現(xiàn)下降趨勢,普遍存在規(guī)模效應(yīng)遞減現(xiàn)象,說明越來越大的企業(yè)規(guī)模并沒有給我國商業(yè)銀行帶來更高的效率。而歐洲商業(yè)銀行雖然受到經(jīng)濟危機的沖擊,但其規(guī)模效率仍然保持著較高的水平。(2)從所有權(quán)結(jié)構(gòu)來看,中國國有商業(yè)銀行的經(jīng)營效率普遍低于股份制商業(yè)銀行。作者認(rèn)為造成這一現(xiàn)象的根本原因是國有控股導(dǎo)致了過多的政府干預(yù),使得國有商業(yè)銀行并沒有完全實現(xiàn)市場化運作。(3)Malmquist指數(shù)分析結(jié)果顯示,中國商業(yè)銀行在全要素生產(chǎn)進步率方面要明顯高于歐洲商業(yè)銀行,中國商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的提高主要歸功于技術(shù)進步,而較低的技術(shù)效率變化率則成為影響歐洲商業(yè)銀行發(fā)展的瓶頸。(4)商業(yè)銀行效率的影響因素可以從三大方面加以解釋,即：宏觀層面因素、行業(yè)層面因素以及微觀層面因素,這些因素是相互作用,相互影響的。最后,在實證分析以及理論研究的基礎(chǔ)上,作者給出了提高中國商業(yè)銀行經(jīng)營效率的幾點建議：(1)不斷優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)；(2)加快銀行金融創(chuàng)新；(3)提高資產(chǎn)質(zhì)量；(4)適度發(fā)展銀行規(guī)模。
[Abstract]:After China joined the World Trade Organization (WTO) in 2001, the financial industry gradually opened to the outside world. Therefore, the Chinese commercial banks are facing new opportunities and challenges. More and more Chinese commercial banks have embarked on the road of internationalization and continued to expand new overseas markets; On the other hand, Citibank, Deutsche Bank and other international well-known banks have entered the Chinese market. Foreign banks rely on their advanced management model, differentiated product strategy and innovation ability. Is taking up more and more market share. It brings unprecedented competitive pressure to domestic commercial banks. The efficiency of banks is the embodiment of the comprehensive competitiveness of banks. Objective analysis of the causes of efficiency differences between domestic commercial banks and foreign banks. This paper studies the mechanism that affects the efficiency of banks, and then takes targeted measures to improve the efficiency of domestic commercial banks. It is of great significance for Chinese commercial banks to improve their competitiveness. This paper takes Chinese commercial banks and European commercial banks as research objects and selects 14 Chinese commercial banks and 5 state-owned banks. 9 joint-stock banks) and 16 well-known European commercial banks from 2004 to 2011 as a sample of the study, select the total number of employees, net fixed assets, total deposits. Loan loss reserve as an input indicator, select the total loan, net profit as the output indicator. The variable scale economy model (VRS-DEAA) and the Malmquist exponent model are used as research tools. The results of single-period efficiency measurement and dynamic efficiency change measurement are obtained respectively. At the same time, the factors affecting the efficiency of commercial banks are summarized and analyzed. The research results show that since 2004, the technical efficiency and pure technical efficiency of commercial banks in China have shown an overall upward trend. The optimization of resource allocation and the level of management are rising steadily. But compared with European commercial banks, there is still a certain gap. From the perspective of scale efficiency. China's commercial banks generally show a downward trend, there is a general decline in the phenomenon of scale effect. It shows that the growing scale of enterprises has not brought higher efficiency to our commercial banks, while the European commercial banks have been affected by the economic crisis. But its scale efficiency still maintains the high level. The operating efficiency of state-owned commercial banks in China is generally lower than that of joint-stock commercial banks. The result of Malmquist index analysis shows that the state-owned commercial banks have not completely realized the market-oriented operation. The rate of total factor production progress of Chinese commercial banks is obviously higher than that of European commercial banks, and the improvement of total factor productivity of Chinese commercial banks is mainly attributed to technological progress. The low rate of technical efficiency has become the bottleneck of the development of commercial banks in Europe. 4) the factors affecting the efficiency of commercial banks can be explained from three aspects, namely: macro-level factors. Industry level factors as well as micro level factors, these factors are interaction and interaction. Finally, on the basis of empirical analysis and theoretical research. The author gives several suggestions on how to improve the management efficiency of Chinese commercial banks. (2) speeding up bank financial innovation; Improving the quality of assets; Appropriate development of the size of the bank.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33;F835

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本文編號：1358700