本文關(guān)鍵詞：中國(guó)股市動(dòng)態(tài)貝塔系數(shù)有效性研究　出處：《亞太經(jīng)濟(jì)》2014年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是現(xiàn)代金融理論的基石之一,是構(gòu)造投資組合、管理金融風(fēng)險(xiǎn)以及評(píng)估投資績(jī)效的前提和基礎(chǔ)。本文將選擇我國(guó)股票市場(chǎng)作為研究對(duì)象,以國(guó)內(nèi)外相關(guān)的研究文獻(xiàn)為參考,對(duì)基于經(jīng)典靜態(tài)CAPM模型、動(dòng)態(tài)條件CAPM模型下貝塔系數(shù)在我國(guó)股票市場(chǎng)的有效性進(jìn)行研究,檢驗(yàn)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)條件下貝塔系數(shù)與投資組合收益的關(guān)系。
【作者單位】： 福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)——作為第一個(gè)均衡資產(chǎn)定價(jià)模型,是現(xiàn)代金融理論的基石之一,它以簡(jiǎn)潔優(yōu)美的形式刻畫了預(yù)期收益和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)(市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù))間的正相關(guān)關(guān)系,在學(xué)術(shù)界和業(yè)界都得到了廣泛的應(yīng)用。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)CAPM進(jìn)行了大量的實(shí)證研究,證實(shí)預(yù)期收益和市場(chǎng)貝塔系數(shù)之

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1 尼朋·阿加沃 ,趙菲;改進(jìn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和套利定價(jià)模型(APT)[J];經(jīng)濟(jì)資料譯叢;2002年04期

2 馬春光;邱Y，

本文編號(hào)：1318953