發(fā)布時間：2017-12-16 18:14

  本文關鍵詞：經(jīng)濟周期和監(jiān)管變化對資本緩沖、風險和績效的影響——基于我國上市銀行的實證研究

  更多相關文章： 資本緩沖 風險 績效 經(jīng)濟周期 監(jiān)管變化 GMM估計 上市銀行

【摘要】：本文使用國內(nèi)14家上市銀行2002-2012年的年度非平衡面板數(shù)據(jù),利用單步系統(tǒng)GMM估計法,研究了經(jīng)濟周期和監(jiān)管變化對銀行資本緩沖、風險和績效的影響,實證結果表明:(1)我國銀行資本緩沖與經(jīng)濟周期呈現(xiàn)正相關關系。資本監(jiān)管的變化使得銀行資本緩沖呈現(xiàn)出更強的逆周期性;(2)我國銀行風險的周期效應不明顯,監(jiān)管變化顯著影響銀行風險;(3)我國銀行績效的周期效應不明顯,資本監(jiān)管的變化對績效影響不顯著;(4)資本緩沖會顯著增加銀行的績效,而其對銀行風險影響不明顯。
【作者單位】： 重慶大學經(jīng)濟與工商管理學院;
【基金】：教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(NCEF-08-0609)
【分類號】：F832.3;F832.51;F224
【正文快照】： 一、文獻綜述關于資本緩沖的研究已成為最近學術界的熱點,理論方面的研究多集中于銀行持有資本緩沖的原因,Aguitar(2007)認為銀行通過持有資本緩沖可以有效地降低融資成本,從而解決銀行與存款人之間的信息不對稱問題;但是張宗新和徐冰玉(2010)認為持有資本緩沖的原因是可以避

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本文編號：1296981