本文關(guān)鍵詞：VaR模型三種方法測度深滬股票指數(shù)風(fēng)險的實證研究

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【摘要】：正一、VaR模型簡介VaR是英文Value at Risk的縮寫,中文通常譯為風(fēng)險值。它是一個統(tǒng)計上的概念,旨在估計給定金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來資產(chǎn)價格波動下的潛在損失。Jorin(1996)給出了VaR比較權(quán)威的定義,可將其簡單地表述為:在正常的市場條件下和給定的置信度內(nèi),某種金融資產(chǎn)或是資產(chǎn)組合在未來一段持有期內(nèi)的最壞預(yù)期損失值可表示為:P(ΔPVaR)=1-α或者,P(ΔP≤VaR)=α
【作者單位】： 北京信息科技大學(xué);
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、VaR模型簡介VaR是英文Value at Risk的縮寫,中文通常譯為風(fēng)險值。它是一個統(tǒng)計上的概念,旨在估計給定金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來資產(chǎn)價格波動下的潛在損失。Jorin(1996)給出了VaR比較權(quán)威的定義,可將其簡單地表述為:在正常的市場條件下和給定的置信度內(nèi),某種金融資產(chǎn)或是資

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7 王p，

本文編號：1280543