本文關(guān)鍵詞：金融危機(jī)對我國資產(chǎn)負(fù)債期限錯配程度不同的商業(yè)銀行的影響分析

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【摘要】：隨著我國金融行業(yè)的發(fā)展特別是新金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,我國居民和企業(yè)部門的資產(chǎn)選擇方向和投資傾向發(fā)生了較為明顯的改變,這進(jìn)一步導(dǎo)致我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生了一系列變動,這主要體現(xiàn)為我國商業(yè)銀行資金來源短期化、資金運(yùn)用長期化趨勢明顯,資產(chǎn)負(fù)債期限錯配問題日趨凸顯,而過分依賴短期債務(wù)的市場很容易受到金融危機(jī)的沖擊。我國金融市場發(fā)展還不夠完善,且商業(yè)銀行的“短存長貸”這種現(xiàn)象明顯。美國的金融危機(jī)使我國中國銀行等六家銀行損失慘重,而近些年來國外很多金融市場也非常不穩(wěn)定。所以面對當(dāng)前日益變化的國際金融市場,研究當(dāng)金融危機(jī)沖擊時,資產(chǎn)負(fù)債期限錯配程度不同的銀行是否受到了不同的影響是非常必要的,并且這對我國應(yīng)對未來突發(fā)的金融危機(jī)沖擊有所幫助。論文在整理國內(nèi)外學(xué)者對資產(chǎn)負(fù)債期限錯配研究的基礎(chǔ)上,通過理論推導(dǎo),建立實證模型,并使用金融危機(jī)沖擊期間的數(shù)據(jù),從資產(chǎn)負(fù)債期限錯配程度不同的銀行受到盈利能力、流動性風(fēng)險和利率衍生品使用影響是否有不同的角度出發(fā)進(jìn)行研究。研究結(jié)果表明：商業(yè)銀行流動性、盈利能力和利率衍生品使用受到的影響隨著資產(chǎn)負(fù)債期限錯配程度的加強(qiáng)也在發(fā)生變化。根據(jù)實證結(jié)論,文章最后對怎樣解決資產(chǎn)負(fù)債期限錯配提出了一些建議。
【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F831.59;F832.33
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本文編號：1264182