本文關鍵詞：基于宏觀審慎視角的系統(tǒng)性金融風險預警研究

  更多相關文章： 宏觀審慎 系統(tǒng)性金融風險 預警指標體系 金融風險壓力指數(shù) 預警模型

【摘要】：隨著金融業(yè)在國際間、機構間、行業(yè)間的交叉融合及互動性增強,房地產、匯率、地方政府債務等問題逐步顯現(xiàn),系統(tǒng)性金融風險因素增多,維護金融穩(wěn)定的壓力顯著增加。從宏觀審慎視角考察系統(tǒng)性金融風險,探索構建金融風險壓力指數(shù)作為系統(tǒng)性金融風險的測度指標,并以金融風險壓力指數(shù)的滯后項和具有先導性的經濟、金融指標為解釋變量,建立我國金融風險壓力指數(shù)預警模型,可以預見2014年上半年,我國金融風險壓力指數(shù)將延續(xù)2013年下半年以來的下降趨勢,并在6月末降為負值,2014年第三季度開始我國金融風險壓力指數(shù)有上升趨勢。
【作者單位】： 安徽省社會科學院;安徽大學經濟學院;安徽省《資本論》研究會;人民銀行合肥中心支行;
【基金】：國家社會科學基金項目《系統(tǒng)性金融風險和宏觀審慎監(jiān)管框架研究》(12BJY157)
【分類號】：F832
【正文快照】： 隨著金融業(yè)在國際間、機構間、行業(yè)間的交叉融合及互動性增強,房地產、匯率、地方政府債務等問題逐步顯現(xiàn),我國系統(tǒng)性金融風險因素增多,維護金融穩(wěn)定的壓力顯著增加。本文嘗試從宏觀審慎視角考察系統(tǒng)性金融風險,從宏觀經濟、金融體系、資產價格、國外經濟等方面構建金融風險

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胡超;;中泰農產品市場一體化水平的測度——基于價格法的檢驗[J];國際經貿探索;2013年10期

2 張t，

本文編號：1146065