本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究

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【摘要】：利率市場化是我國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)的重要改革領(lǐng)域。改革的第一槍在銀行間同業(yè)拆借市場打響,經(jīng)過近20年的改革,我國貨幣、債券市場的利率已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了市場化,比較重要的存款利率的上調(diào)比例和貸款利率的下調(diào)比率已完全放開。我國貸款利率完全市場化已指日可待。我國的存貸款利率屬于長期管制形式,商業(yè)銀行基本按照國家公布的各期限存貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行吸儲(chǔ)和放貸,商業(yè)銀行沒有意識(shí)也沒有權(quán)利對(duì)存貸款利率進(jìn)行差異化定價(jià)。在利率市場化的大背景下,商業(yè)銀行必須重視并研究貸款定價(jià)問題,得出能夠指導(dǎo)商業(yè)銀行定價(jià)的理論和實(shí)務(wù)操作方法。因此貸款定價(jià)的研究非常有必要。本文首先介紹了我國利率市場化的進(jìn)程,并對(duì)商業(yè)銀行應(yīng)用較廣的傳統(tǒng)貸款定價(jià)模型進(jìn)行了比較研究,在分析了我國商業(yè)銀行目前采用的定價(jià)模型后,研究得出貸款定價(jià)模型應(yīng)該全面衡量銀行企業(yè)關(guān)系及貸款風(fēng)險(xiǎn)。本文提出以RAROC模型為基礎(chǔ),通過重新定義銀行收益,對(duì)模型進(jìn)行了改進(jìn)。并結(jié)合工商銀行2015年年報(bào)數(shù)據(jù),對(duì)兩個(gè)上市公司進(jìn)行了貸款定價(jià)的模擬,得出了改進(jìn)的模型定價(jià)更能反應(yīng)銀行企業(yè)關(guān)系和貸款風(fēng)險(xiǎn)。最后對(duì)于改進(jìn)模型的應(yīng)用提出了建議,并指出了未來商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的因素。
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.4;F832.5

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