本文關鍵詞：內部評級模型中的長期中心違約趨勢估計研究

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【摘要】：國內關于內部評級模型中長期中心違約趨勢(以下簡稱"CT")估計的研究基本處于空白狀態(tài),國外文獻中也鮮見類似研究。作為新資本協(xié)議內部評級模型中的唯一校準參數,商業(yè)銀行應在監(jiān)管的審慎性要求和銀行自身的準確性要求之間權衡,基于實際違約數據對CT進行合理的估計。為此,在列明監(jiān)管合規(guī)關注點的基礎上,構建CT估值框架,設計估值模型,并進行實證研究。壓力情境下的實際違約率估算結果表明,CT結果滿足了審慎性要求。
【作者單位】： 上海浦東發(fā)展銀行風險政策部;
【關鍵詞】： 新資本協(xié)議 內部評級模型 長期中心違約趨勢
【分類號】：F830.3
【正文快照】： 一、引言2012年6月,中國銀監(jiān)會正式發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)[1],要求商業(yè)銀行建立內部資本計量、配置和經風險調整資本收益的評價管理體系,并將風險、收益和資本統(tǒng)一協(xié)調的意識和理念融入經營管理的每一個環(huán)節(jié)中,實現商業(yè)銀行的資本集約化轉

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本文編號：1089813