本文關(guān)鍵詞：人民幣匯率波動(dòng)的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量研究

  更多相關(guān)文章： 人民幣匯率 通貨膨脹 指標(biāo)體系 Logit和Probit模型

【摘要】：本文在從微觀和宏觀傳遞兩個(gè)方面對(duì)匯率波動(dòng)的通貨膨脹效應(yīng)進(jìn)行理論分析的基礎(chǔ)上,分別構(gòu)建了指標(biāo)體系和Logit和Probit模型來(lái)測(cè)度人民幣匯率變動(dòng)的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn),并采用我國(guó)相關(guān)數(shù)據(jù),對(duì)于人民幣匯率波動(dòng)的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)際測(cè)度。指標(biāo)體系的測(cè)算結(jié)果表明,微觀傳導(dǎo)上,人民幣升值的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)并不明顯;宏觀傳導(dǎo)上,人民幣升值則有助于降低通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證模型測(cè)量結(jié)果表明,名義有效匯率升值會(huì)降低通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。而且人民幣升值對(duì)降低消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)測(cè)度下的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)比較大;名義有效匯率升值對(duì)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的降低程度在通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)比較高的時(shí)間段比較大。
【作者單位】： 中山大學(xué)嶺南學(xué)院;梧州學(xué)院經(jīng)濟(jì)系;
【關(guān)鍵詞】： 人民幣匯率 通貨膨脹 指標(biāo)體系 Logit和Probit模型
【基金】：廣州市軟科學(xué)課題(0204) 廣東省社科基金項(xiàng)目(GD10CYJ01)
【分類號(hào)】：F832.6;F822.5;F224
【正文快照】： 2005年7月21日,我國(guó)對(duì)人民幣匯率制度進(jìn)行改革,人民幣匯率不再盯住單一美元,而是選擇參考一籃子貨幣。貨幣籃子是央行根據(jù)我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況,對(duì)主要國(guó)家貨幣進(jìn)行選擇并賦予相應(yīng)權(quán)重后組成。同時(shí),央行根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì),以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ),參考一籃子貨幣計(jì)算人民

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4 李s，

本文編號(hào)：1009973