發(fā)布時(shí)間：2020-11-01 22:45

　　 本文首先分析了我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程的歷史背景及金融危機(jī)后所帶來的機(jī)遇,運(yùn)用SWOT分析法對企業(yè)內(nèi)部具備的優(yōu)勢和劣勢及外部所面對的機(jī)遇和威脅進(jìn)行了綜合分析,發(fā)現(xiàn)我國大型煤炭企業(yè)實(shí)施國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)是重要的風(fēng)險(xiǎn)之一,揭示出加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理研究的重要性和實(shí)際意義。其次,在對外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)研究時(shí)對企業(yè)具體業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)暴露點(diǎn)進(jìn)行識別,歸納出主要的外匯風(fēng)險(xiǎn)因素。引入VaR模型對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了度量,確立了系統(tǒng)評估外匯風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)體系。再次,根據(jù)煤炭企業(yè)具體業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)評估模型和風(fēng)險(xiǎn)度量模型制定了外匯風(fēng)險(xiǎn)評估原則,并引入系統(tǒng)動力學(xué)和動態(tài)優(yōu)化決策分析等方法,建立了風(fēng)險(xiǎn)控制模型。對大型煤炭企業(yè)出口收匯、進(jìn)口付匯、外幣貸款債務(wù)及境外項(xiàng)目投資等業(yè)務(wù)中的外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定性和定量相結(jié)合的估計(jì)評價(jià)分析。然后,以對中國、美國、日本三國的日匯率數(shù)據(jù)為例,運(yùn)用ARCH、GARCH、 EGARCH檢測法進(jìn)行了匯率波動性實(shí)證分析,同時(shí)通過對國內(nèi)大型煤炭企業(yè)HW公司的日元外債低息貸款和澳大利亞WM煤炭項(xiàng)目競標(biāo)資金支付的案例分析,驗(yàn)證了外匯風(fēng)險(xiǎn)度量方法的有效性和實(shí)用性。最后,結(jié)合決策支持系統(tǒng)理論,設(shè)計(jì)出我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng),為企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行科學(xué)決策,提供了有力支撐。
【學(xué)位單位】：中國礦業(yè)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2012
【中圖分類】：F426.21;F832.6;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
詳細(xì)摘要
Detailed Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 主要研究內(nèi)容
        1.2.1 我國大型煤炭企業(yè)國際化內(nèi)外部環(huán)境分析
        1.2.2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)的識別
        1.2.3 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)度量和控制
        1.2.4 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究
        1.2.5 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)評估決策支持系統(tǒng)
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.3.3 已有研究簡評
    1.4 研究方法、技術(shù)路線和創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.3 技術(shù)路線
2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)識別
    2.1 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程概述
        2.1.1 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程歷史與現(xiàn)狀
        2.1.2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程的必然性
    2.2 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程SWOT分析
    2.3 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中的外匯風(fēng)險(xiǎn)識別
        2.3.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)定性識別
        2.3.2 具體業(yè)務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn)識別
    2.4 本章小結(jié)
3 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)度量的概念與步驟
        3.1.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.1.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)評估
    3.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)度量方法綜述
    3.3 基于凈現(xiàn)金流量的外匯風(fēng)險(xiǎn)VaR度量模型
        3.3.1 確定大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中的外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸
        3.3.2 建立外匯風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-負(fù)債組合
        3.3.3 引入ARCH模型
        3.3.4 建立VaR外匯風(fēng)險(xiǎn)模型
    3.4 本章小結(jié)
4 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)管控策略
    4.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)控制模型
        4.1.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)主要因素動態(tài)控制分析
        4.1.2 基于動態(tài)的非零頭寸風(fēng)險(xiǎn)模型
        4.1.3 基于動態(tài)的零頭寸風(fēng)險(xiǎn)模型
    4.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略
        4.2.1 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的總體管理方法和管理對策
        4.2.2 針對企業(yè)具體業(yè)務(wù)中外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理策略
    4.3 本章小結(jié)
5 我國大型煤炭企業(yè)國際化進(jìn)程中外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證
    5.1 我國大型煤企外匯低息貸款管理實(shí)證
        5.1.1 HW公司日元外債基本情況介紹
        5.1.2 HW公司日元外債外匯風(fēng)險(xiǎn)識別與度量
        5.1.3 HW公司日元外債風(fēng)險(xiǎn)管理基本思路與實(shí)踐
        5.1.4 HW公司日元外債保值效果評價(jià)
    5.2 我國大型煤企澳洲WM項(xiàng)目外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證分析
        5.2.1 澳大利亞WH項(xiàng)目競標(biāo)背景介紹及外匯風(fēng)險(xiǎn)分析
        5.2.2 項(xiàng)目估值、財(cái)務(wù)分析和外匯風(fēng)險(xiǎn)分析
        5.2.3 未來財(cái)務(wù)分祈
    5.3 本章小結(jié)
6 我國大型煤炭企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)評估決策支持系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    6.1 決策支持系統(tǒng)（DSS）理論介紹
        6.1.1 決策支持系統(tǒng)的產(chǎn)生原因
        6.1.2 決策支持系統(tǒng)（DSS）的概念
        6.1.3 決策支持系統(tǒng)的主要組成內(nèi)容
    6.2 外匯風(fēng)險(xiǎn)評估決策支持系統(tǒng)需求分析
    6.3 外匯風(fēng)險(xiǎn)評估決策支持系統(tǒng)設(shè)計(jì)
        6.3.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路
        6.3.2 總體架構(gòu)設(shè)計(jì)
        6.3.3 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)
    6.4 外匯風(fēng)險(xiǎn)評估決策支持系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)
    6.5 本章小結(jié)
7 結(jié)論與展望
    7.1 本文主要結(jié)論
    7.2 有待進(jìn)一步研究的問題
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡介
附錄

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2866209