【摘要】：本文首先分析我國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的基本統(tǒng)計(jì)特征,通過(guò)對(duì)62品位國(guó)產(chǎn)粉礦、進(jìn)口粉礦、進(jìn)口塊礦現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)日收益率序列基本統(tǒng)計(jì)量分析以及平穩(wěn)性、相關(guān)性檢驗(yàn),指出上述三種鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格日收益率具有“尖峰厚尾”的分布特征,建立了鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格日收益率低階回歸模型。并以此為基礎(chǔ),依據(jù)定量研究與定性分析相結(jié)合的思路分析鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征,運(yùn)用分形市場(chǎng)理論剛S分析方法、自回歸條件異方差(ARCH)模型族和向量自回歸(VAR)模型研究鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的三項(xiàng)主要特征—逆狀態(tài)持續(xù)性特征、長(zhǎng)記憶性與杠桿效應(yīng)、國(guó)產(chǎn)鐵礦石與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性,并根據(jù)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)特征,解釋我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)中經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在原因,為我國(guó)鋼鐵企業(yè)以及鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)鐵礦石貿(mào)易指數(shù)定價(jià)趨勢(shì)提供政策建議。
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F426.31;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2656217