本文選題：原油價格 + 拐點�。� 參考：《中國管理科學》2017年05期

【摘要】：原油具有戰(zhàn)略和金融雙重屬性。原油價格波動分析一直是全球的研究熱點,特別是油價大幅波動的拐點對能源金融行業(yè)的相關人員至關重要。基于此,本文對國際原油價格拐點分析及統(tǒng)計推斷進行了探索性研究,以原油月度價格作為研究對象,集成構建PPM-KM國際原油價格拐點分析模型以適應國際原油價格拐點后驗概率的測算、聚類及識別。首先,基于PPM模型測算出國際原油價格序列突變的后驗概率,并結合K-Means聚類方法給出原油價格突變后驗概率識別閾值,對原油價格的歷史突變進行識別和分析。其次,以比較符合描述突變規(guī)律的泊松分布,對數(shù)-正態(tài)分布,冪律分布三種分布,構建國際原油價格拐點統(tǒng)計推斷模型,對原油月度價格的突變規(guī)律進行概率模擬并比較分析。結果表明,1986年-2015年期間共發(fā)生37次顯著的油價突變。在不同的時點,市場供需結構的失衡、突發(fā)地緣政治事件、美元指數(shù)、全球經(jīng)濟發(fā)展情況分別成為油價突變的主因。通過對油價突變點時間間隔的分布擬合,本文初步認為國際原油月度價格拐點的時間間隔服從冪律分布的假設是合理的。
[Abstract]:Crude oil has the dual attribute of strategy and finance. The analysis of crude oil price fluctuation has been a global research hotspot, especially the inflection point of oil price volatility is very important to the related personnel of energy finance industry. Based on this, this paper makes an exploratory study on the inflexion point analysis and statistical inference of international crude oil price, taking the monthly crude oil price as the research object. The inflection point analysis model of PPM-KM international crude oil price is integrated to adapt to the calculation, clustering and identification of the posterior probability of international crude oil price inflection point. Firstly, based on the PPM model, the posterior probability of the international crude oil price sequence mutation is calculated, and the threshold value of the oil price mutation posteriori probability identification is given in combination with K-Means clustering method, and the historical mutation of the crude oil price is identified and analyzed. Secondly, by comparing the Poisson distribution, logarithmic normal distribution and power law distribution which accord with the description of mutation law, the statistical inference model of inflection point of international crude oil price is constructed. The probability simulation and comparative analysis of the sudden change rule of monthly crude oil price are carried out. The results show that 37 significant oil price mutations occurred between 1986 and 2015. At different times, the imbalance of market supply and demand structure, the sudden geopolitical events, the dollar index and the global economic development are the main reasons for the sudden change of oil price. By fitting the time interval distribution of the oil price abrupt change point, this paper preliminarily thinks that the time interval distribution of the inflexion point of international crude oil is reasonable.
【作者單位】： 西安電子科技大學經(jīng)濟與管理學院;中國科學院大學經(jīng)濟與管理學院;陜西師范大學國際商學院;湖南大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金面上項目(71473155) 陜西師范大學中央高校特別資助項目(14SZTZ03) 陜西省青年科技新星計劃項目(2016KJXX-14) 西安電子科技大學2016年度基本科研業(yè)務費自由控索類項目(JB160603)
【分類號】：F416.22;F764.1

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本文編號：2114004