銀行業(yè)金融機構作為中國金融系統(tǒng)的關鍵部門,其安全穩(wěn)定運營是中國防范金融危機、實現國民經濟平穩(wěn)健康發(fā)展的重要保障。近年來,中國銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,貸款質量保持穩(wěn)定,各項指標符合監(jiān)管要求,抵御風險的能力全面提升。但是,目前在中國經濟步入“新常態(tài)”的背景下,傳統(tǒng)銀行業(yè)的經營隱患尚存,其生存發(fā)展還是面臨著眾多挑戰(zhàn)。其一,大部分銀行的資產負債結構單一,主要集中在傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務,在利率市場化條件下,存貸息差減少使得盈利空間縮小;其二,GDP增速放緩,許多中小企業(yè)利潤下降,使得銀行業(yè)的不良貸款率上升;其三,表外業(yè)務和同業(yè)業(yè)務的高速發(fā)展,增大了金融杠桿,使得金融機構間的關聯(lián)度增加,提高了銀行業(yè)整體的風險水平;其四,理財產品等金融創(chuàng)新業(yè)務的開展延長了資金鏈條,而過長的資金鏈會降低資金從金融體系到實體經濟的周轉效率,不利于實體經濟發(fā)展,反而會對金融系統(tǒng)造成負面沖擊,增大銀行業(yè)的系統(tǒng)性風險。根據國際貨幣基金組織—金融穩(wěn)定委員會和歐洲中央銀行,系統(tǒng)性風險是對金融穩(wěn)定性產生威脅的風險,這種威脅會對金融系統(tǒng)的絕大部分運作產生損害,并給整個經濟帶來重大的負面沖擊。從該定義看出,系統(tǒng)性風險不等同于“系統(tǒng)風險”或“市...

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摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 文獻綜述
        1.3.1 系統(tǒng)性風險理論的文獻回顧
        1.3.2 系統(tǒng)性風險度量方法的評述
        1.3.3 系統(tǒng)性風險監(jiān)管的綜述
    1.4 研究內容和技術路線
    1.5 研究創(chuàng)新
第二章 系統(tǒng)性風險成因和傳染機制研究
    2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的理論
        2.1.1 系統(tǒng)性風險的定義和特征
        2.1.2 系統(tǒng)性風險成因的理論研究
    2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的成因
        2.2.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的內因
        2.2.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的外因
    2.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的傳染機制
        2.3.1 風險傳染的定義和性質
        2.3.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的傳染機制
        2.3.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的傳染模型
    2.4 章節(jié)小結
第三章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險截面維度的度量研究
    3.1 系統(tǒng)性風險橫截面測度的應用
    3.2 ΔCoVaR方法與銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的度量
        3.2.1 ΔCoVaR模型的概念及其應用
        3.2.2 ΔCoVaR的理論方法和模型構建
    3.3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險貢獻的實證分析
        3.3.1 數據的來源和處理
        3.3.2 銀行機構對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險貢獻的度量
        3.3.3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的時變特征
        3.3.4 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的影響因素
        3.3.5 ΔCoVaR的穩(wěn)健性檢驗
    3.3 章節(jié)小結
第四章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險時間維度的度量研究
    4.1 系統(tǒng)性風險時間維度的方法應用
    4.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險綜合指數的構建
        4.2.1 基礎指標的選取
        4.2.2 數據來源和處理
        4.2.3 利用主成分分析法篩選指標
        4.2.4 系統(tǒng)性風險綜合指數合成
    4.3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險水平的實證分析
    4.4 中國銀行業(yè)系統(tǒng)壓力期的識別和劃分
    4.5 章節(jié)小結
第五章 基于宏觀審慎政策對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的防范
    5.1 微觀審慎監(jiān)管的局限性
    5.2 宏觀審慎監(jiān)管的研究
        5.2.1 宏觀審慎政策的含義
        5.2.2 宏觀審慎政策的監(jiān)管工具
    5.3 宏觀審慎政策與中國的實踐
        5.3.1 《巴塞爾協(xié)議III》框架下的宏觀審慎監(jiān)管
        5.3.2 《巴塞爾協(xié)議III》在中國的實施
    5.4 針對中國銀行業(yè)監(jiān)管的政策建議
        5.4.1 中國宏觀經濟和銀行業(yè)發(fā)展概況
        5.4.2 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范的建議
第六章 結論和改進方向
    6.1 結論
    6.2 不足和改進方向
參考文獻
致謝
個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學術論文與研究成果



本文編號：3926090