隨著20世紀(jì)70年代布雷頓森林體系的瓦解,全球金融體系發(fā)生了深刻而廣泛的變革,發(fā)達(dá)國家紛紛開始利率市場化改革。我國利率市場化改革始于1996年,起步較晚、力度較小、進(jìn)程較緩,利率波動(dòng)相對(duì)較小,對(duì)金融市場的影響也較為有限。2015年利率市場化改革取得重大突破,存款利率上限放開標(biāo)志著利率市場化改革基本完成。在當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)金融形勢復(fù)雜多變、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)的背景下,利率作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行矛盾的集中體現(xiàn),其具有的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性使商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理難度也前所未有地提高,成為現(xiàn)階段重要的研究課題。本文遵循提出問題、分析問題和解決問題的思路,運(yùn)用數(shù)據(jù)、圖表和計(jì)量方法進(jìn)行比較與實(shí)證研究。首先,梳理利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論和研究,主要包括國內(nèi)外研究綜述,利率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)含、成因、分類及管理與控制方法等;其次,概括與分析我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及其管理存在的問題;再次,運(yùn)用利率敏感性缺口模型從靜態(tài)的角度對(duì)2004-2015年間上市銀行在利率市場化改革的不同階段所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較分析,運(yùn)用VaR模型之參數(shù)法從動(dòng)態(tài)的角度對(duì)現(xiàn)階段不同類型商業(yè)銀行的同業(yè)拆借業(yè)務(wù)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析,并運(yùn)用壓力測試法輔之以極端情況的利...

【文章頁數(shù)】：94 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 問題的提出
        1.1.3 選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究綜述
        1.2.3 文獻(xiàn)簡評(píng)
    1.3 研究方法與研究框架
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 研究內(nèi)容
        1.3.3 論文結(jié)構(gòu)
    1.4 可能的創(chuàng)新點(diǎn)與不足
第二章 利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念與理論
    2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念
        2.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
    2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論
        2.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的成因
        2.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分類
        2.2.3 利率風(fēng)險(xiǎn)度量理論
        2.2.4 利率風(fēng)險(xiǎn)控制理論
第三章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及問題分析
    3.1 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
        3.1.1 階段性風(fēng)險(xiǎn)仍然存在
        3.1.2 恒久性風(fēng)險(xiǎn)加劇
        3.1.3 金融環(huán)境復(fù)雜度增加
    3.2 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的問題分析
        3.2.1 對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理重視不足
        3.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全
        3.2.3 金融市場發(fā)達(dá)程度較低
        3.2.4 利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)較低級(jí)
    3.3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理情況簡評(píng)
第四章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證與比較分析
    4.1 基于利率敏感性缺口模型的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)比較分析
        4.1.1 數(shù)據(jù)選擇與處理
        4.1.2 利率市場化改革不同階段的比較分析
        4.1.3 基于利率敏感性缺口模型的分析結(jié)論
    4.2 基于VaR模型對(duì)不同類型商業(yè)銀行同業(yè)拆借業(yè)務(wù)利率風(fēng)險(xiǎn)的比較分析
        4.2.1 模型闡述
        4.2.2 數(shù)據(jù)來源及檢驗(yàn)
        4.2.3 GARCH族模型的建立與單位頭寸日均VaR的計(jì)算
        4.2.4 Kupiec回測檢驗(yàn)及同業(yè)拆借業(yè)務(wù)日均VaR計(jì)算
        4.2.5 基于VaR模型的分析結(jié)論
    4.3 基于壓力測試法對(duì)極端情況下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)與借鑒
    5.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理國際經(jīng)驗(yàn)
        5.1.1 適合的利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法與信息系統(tǒng)
        5.1.2 嚴(yán)格的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度
        5.1.3 多樣的利率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略
    5.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理國際經(jīng)驗(yàn)借鑒
        5.2.1 培育利率風(fēng)險(xiǎn)管理文化
        5.2.2 主張模型度量與主觀判斷相結(jié)合
        5.2.3 采用BIS與OTS監(jiān)管模式
第六章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議
    6.1 完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理宏觀環(huán)境
        6.1.1 推動(dòng)金融市場發(fā)展
        6.1.2 改革利率風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管機(jī)制
        6.1.3 健全利率風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)
    6.2 構(gòu)建商業(yè)銀行微觀主體的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系
        6.2.1 樹立先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)管理理念
        6.2.2 構(gòu)建有效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)
        6.2.3 梳理利率風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程
        6.2.4 研發(fā)利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型及信息系統(tǒng)
    6.3 提升商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力的其他要素
        6.3.1 拓展非利息收入業(yè)務(wù)
        6.3.2 培養(yǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人才
結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝
個(gè)人簡介及研究成果



本文編號(hào)：3823052