基于金融風險法律論證是一個非常復雜的問題,存在很多的不確定因素,且在以往的金融風險法律論證中計算過于復雜,實用性低。為此,提出Copula理論在金融風險法律論證中的應用研究。通過Copula理論跟蹤金融風險法律論證信息,以此作為橢圓Copula中的正態(tài)Copula跟蹤金融風險法律論證信息的依據,重構金融風險法律論證信息在路徑中的分布;通過Copula理論判斷金融風險法律論證指數變化,以金融風險法律論證指數波動性的映射函數與信號庫映射的方式,推理金融風險法律論證指數的變化狀態(tài);通過Copula理論非線性度量金融風險法律論證分位數,在不研究邊緣分布的情況下,非線性度量金融風險法律論證分位數分布相依結構;非參數核密度估計金融風險法律論證,實現(xiàn)Copula理論對金融風險法律論證的概率統(tǒng)計功能。 

【文章來源】：法制與社會. 2020,(33)

【文章頁數】：2 頁

【文章目錄】：
一、跟蹤金融風險法律論證信息
二、判斷金融風險法律論證指數變化
三、非線性度量金融風險法律論證分位數
四、非參數核密度估計金融風險法律論證
五、結語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于分段損失分布法和Copula的銀行操作風險集成度量[J]. 陳倩,梁力軍.  運籌與管理. 2019(08)
[2]基于非參數Copula-CVaR模型的碳金融市場集成風險測度[J]. 柴尚蕾,周鵬.  中國管理科學. 2019(08)
[3]基于修正KMV-Copula模型的組合信用風險度量研究[J]. 王佳,楊艾琳,王旭.  會計之友. 2019(07)
[4]基于機制轉換混合copula的金融市場風險傳染效應研究[J]. 楊佳玫.  現(xiàn)代商業(yè). 2018(35)
[5]中國經濟政策不確定性與亞洲股市的動態(tài)關系——基于時變Copula模型的分析[J]. 韓菲,王超.  投資研究. 2018(07)



本文編號：3322376