隨著電力市場的快速發(fā)展和風(fēng)險管理的需要,電力市場迫切需要引入一種新的工具來管理風(fēng)險,從而減小電價的波動,進而降低了電價風(fēng)險。期貨正是這樣一種管理風(fēng)險的工具。國外已有不少成功引入電力期貨的先例,而且我國也有了建立電力期貨市場的平臺。所以,我國引入電力期貨非常必要,同時也是可行的。 本文使用CVaR法對從某電力市場引入電力期貨前后電力公司毛利潤對比分析驗證了我國引入電力期貨的可行性。在此基礎(chǔ)上通過總結(jié)分析國外電力期貨合約,從分析期貨市場的投資主體入手,設(shè)計出適合我國國情發(fā)展、降低電價波動帶來的市場風(fēng)險、同時能吸引眾多市場參與者的電力期貨合約。 

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
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英文摘要
第一章 引言
    1.1 選題意義
    1.2 國內(nèi)外文獻綜述
    1.3 本論文內(nèi)容
第二章 我國引入電力期貨的必要性和可行性
    2.1 我國引入電力期貨的必要性
        2.1.1 我國電力市場的現(xiàn)狀
        2.1.2 電力期貨在電力市場中的功能
        2.1.3 小結(jié)
    2.2 我國引入電力期貨的可行性
        2.2.1 電力作為期貨品種的可行性
        2.2.2 CVaR 法對比引入電力期貨前后的金融風(fēng)險
第三章 我國引入電力期貨可以借鑒的經(jīng)驗
    3.1 世界主要電力期貨市場情況
    3.2 世界幾個主要電力期貨合約
    3.3 對我國引入電力期貨的幾點思考
        3.3.1 交易平臺的設(shè)定
        3.3.2 市場規(guī)模
        3.3.3 我國電力市場特殊性
第四章 期貨市場投資主體分析及電力期貨合約設(shè)計
    4.1 投資主體結(jié)構(gòu)和期貨風(fēng)險的關(guān)系分析
    4.2 我國當(dāng)前投資主體現(xiàn)狀以及對期貨市場風(fēng)險的影響
    4.3 期貨市場投資主體結(jié)構(gòu)對我國設(shè)計電力期貨合約思路的啟示
    4.4 我國電力期貨合約條款設(shè)計
第五章 總結(jié)展望
參考文獻
致謝
在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文和參加科研情況


【參考文獻】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號：3682738