巴塞爾協(xié)議,作為國際銀行業(yè)風(fēng)險管理最有代表性的監(jiān)管準(zhǔn)則,從1988年誕生以來,已被100多個國家自愿采用。但是隨著金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展,舊協(xié)議已經(jīng)不能適應(yīng)金融發(fā)展的需要了,新巴塞爾協(xié)議應(yīng)運而生,建立了一套全面管理風(fēng)險,對風(fēng)險更為敏感的機制。 本文重點從創(chuàng)新角度研究新巴塞爾協(xié)議對銀行監(jiān)管的措施,通過新舊巴塞爾協(xié)議監(jiān)管原則措施的比較,分析新巴塞爾協(xié)議的創(chuàng)新措施的作用影響。新協(xié)議主要有三個方面的創(chuàng)新:一是在信用風(fēng)險領(lǐng)域允許銀行采用外部評級機構(gòu)所提供的信用等級計算其資本要求;具有高級風(fēng)險管理能力的銀行運用其IRB制度評定信用風(fēng)險,即以內(nèi)部評級代替對每一種類資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險加權(quán)。第二大創(chuàng)新是操作風(fēng)險首次被納入了支柱一資本充足率框架之下,體現(xiàn)了新協(xié)議全面風(fēng)險管理理念。第三大創(chuàng)新是以監(jiān)管審查和市場紀(jì)律兩大支柱作為原來數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的補充手段,其目的是減少對第一大支柱數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的過度依賴,為資產(chǎn)評估確立一個更均衡的標(biāo)準(zhǔn)。此外,新協(xié)議還有許多其他細化風(fēng)險加權(quán)和對其他風(fēng)險引入資本要求的措施。 在此基礎(chǔ)上,分析我國銀行業(yè)監(jiān)管的現(xiàn)狀以及與新協(xié)議要求的差距,對我國銀行業(yè)監(jiān)管提出建議。為我國完善銀行內(nèi)... 

【文章來源】：中南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
導(dǎo)言
第一章 新巴塞爾協(xié)議與舊巴塞爾協(xié)議
    1.1 新巴塞爾協(xié)議與舊巴塞爾協(xié)議
        1.1.1 舊巴塞爾協(xié)議的作用及其不足
        1.1.2 新巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景及目標(biāo)
    1.2 新巴塞爾協(xié)議的主要框架結(jié)構(gòu)
第二章 新巴塞爾協(xié)議的創(chuàng)新措施
    2.1 新巴塞爾協(xié)議在信用風(fēng)險上的創(chuàng)新
        2.1.1 標(biāo)準(zhǔn)方法
        2.1.2 IRB制度
    2.2 操作風(fēng)險:首次被納入新巴塞爾協(xié)議風(fēng)險管理領(lǐng)域
        2.2.1 操作風(fēng)險的界定
        2.2.2 操作風(fēng)險的衡量方法
    2.3 支柱二和支柱三:資本充足率的補充手段
        2.3.1 三大支柱的關(guān)系
        2.3.2 監(jiān)督檢查
        2.3.3 市場約束
第三章 新巴塞爾協(xié)議與我國銀行監(jiān)管法律制度的完善
    3.1 完善我國銀行內(nèi)部監(jiān)管法律制度
        3.1.1 我國商業(yè)銀行內(nèi)控制度的完善
        3.1.2 完善銀行的評級體系
        3.1.3 我國銀行操作風(fēng)險監(jiān)管的現(xiàn)狀及其完善
    3.2 完善我國銀行的外部監(jiān)管法律制度
        3.2.1 結(jié)合新協(xié)議，完善我國的銀行監(jiān)管法制
        3.2.2 加強信息披露法制，強化市場約束作用
結(jié)語
參考文獻
致謝
攻讀學(xué)位期間主要的研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3078815